把一句股票策略写成可回测规格：股票池、信号、退出与成交时点
把一句股票想法变成可回测策略，第一步是写确定规格。“买强势股，动量减弱就退出”没有说明用什么窗口、何时判断、持有状态怎样延续，也没有说明规则冲突时谁优先。合格规格应当让另一位实现者只看输入和规则，就能产生同一段示例信号。
本任务交付策略契约、正常路径、冲突路径和之后的执行时间表。Python只是手工确认规格的一种实现，不是通用自然语言解析器，也没有测试任何AI生成服务。CoTrading自然语言策略能力仍为规划或待核实。以下股票名称和数据全部虚构，不表示真实投资结论。
把模糊词替换成字段
先选一个市场。本例使用虚构美股US:ALFA，资金为美元现金账户。输入是按时间排序的每日完整收盘价，以及分开提供的下一交易日开盘价。股票池在研究前冻结；真实池还要有历史成员生效日、退市处理和代码变更规则，不能只拿当前代码表向过去延伸。
“强势”在本例中定义为：完整收盘价严格大于最近三个完整收盘价的算术平均，包含当日。至少三条观察才允许判断，不足时目标为零。相等也为零。三日窗口只是为了能手算的教学选择，不是推荐的投资参数。若要改为大于等于或排除当日，必须另写一版规格。
“持有”定义成每天的目标状态，而不是只在上穿当日发送一次事件。当天符合条件，即使昨天已经符合，也再次输出做多状态。“退出”定义为条件不成立时目标归零。本例只允许零或一，一表示满足单独的做多分配资格，不表示再下一张全额买单，也不是买卖方向值。
单独写清信息与执行时点
收盘完成之后才形成信号，最早影响后续指定可交易开盘。决策行、数据截止、计划执行行和实际执行状态分别保存。目标为一并不证明已经买到股票，因为缺开盘、资金不够或执行限制都可能使订单无法完成。信号验收与成交验收不能混在一个布尔值里。
Investor.gov订单说明提醒，最后成交价并不保证是市场订单执行价格。本例使用给定下一开盘作为模拟约定，并不承诺真实订单恰好以该价成交，也不能据此推断已经连接交易所或券商。实际实现应保留价格来源和偏差假设。
如果要继续实现账户，需要补充做多比例、整数股取整、现金预留、佣金与滑点，以及每天重平衡还是只在状态改变时调整。本文验证信号和排程，不把一个短函数说成已经完成整个扣费撮合引擎。规格表可以先写完整这些字段，后续账户实现再逐项验收。
冲突优先级要先于代码
增加明确布尔输入“风险阻止”。若当天阻止为真，即使价格比较成立，目标也必须为零。顺序是先检查历史长度，再检查风险阻止，最后执行数字比较。读者不应猜测“买强势”是否压过“风险期间不持有”。优先级属于策略含义，不应由代码分支偶然决定。
还要说明阻止只取消新建仓，还是请求已有仓位退出。本例选择后者，因此目标归零；实际能否卖出仍由后续执行层判定。风险阻止在这里是显式政策输入，不是新闻自动分类，也不是模型自动给出的风险意见。读者若要引入外部事件，必须补充数据来源与可得时间。
未知风险状态不能默认等于假。本例提供完整的阻止集合；真实契约应拒绝未知输入，或写明保守默认。否则缺风险数据就会悄悄授权持仓，即使均线计算没有任何错误，最终行为也偏离要求。这类输入错误应独立保留状态和验收样本。
手算正常路径
收盘价依次为十、十、十、十二、十三、九、八，索引从零开始。前两行历史不足。第三个十等于最近三个十的均值，因此严格大于条件不成立。索引三用十二与十、十、十二的均值比较，得到一；索引四的十三也满足条件，继续输出一。
索引五的九低于十二、十三、九的均值，目标回到零；索引六仍为零。因此完整收盘信号为[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]。其中连续两个一表示持续持有状态，不是连续买入两次全部目标。若执行层把每个一当新增订单，便会产生规格以外的重复加仓。
只加一层执行延迟，在七行可见范围内得到下一开盘目标[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]。最后收盘对应的后续开盘没有出现在样例中，因此不能补造行情，不能把最后信号当作已完成交易。对齐应按交易日索引，不能简单认为日历明天一定开市。
冲突路径形成独立验收
把风险阻止设在索引四。当天价格仍满足强势定义，但优先级使收盘目标变零，得到[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]。它与“相等时输出零”的边界不同，实际检验的是两条同时成立规则的裁决。只验证正常路径无法发现优先级写反的问题。
独立标准库样例位于docs/growth/research/round-5/examples/R572.py，核心分支如下：
if i < 2 or i in risk_blocks:
target = 0
else:
average = sum(closes[i - 2:i + 1]) / 3
target = int(close > average)运行python docs/growth/research/round-5/examples/R572.py。程序断言正常序列、风险冲突序列、下一开盘目标和三个相等收盘的边界。这些是可执行验收样本，不能证明任意自然语言都能自动准确生成策略，也不能证明模型生成的其他逻辑已经通过检查。每增加一个新规则，都应补一条能区分实现差异的样本。
交给独立实现者时的完成标准
把股票池、输入字段、窗口、比较运算、热身、冲突优先级和执行约定放进同一版本，再附上固定数据与预期输出。第二份实现如果不同，先按日期和阶段解释首个差异，再跑大样本。类名不同通常不改变策略；相等时处理不同则改变策略，需要规格层面明确决定。
需求变化时，正文规则、验收序列和实现一起更新。记录哪些修改改变信号，哪些只改变数量或费用。“最近”“流动性好”“小仓位”“及时”等词，要继续变成可测字段或显式外部依赖。完成条件是另一份代码无需作者再次解释原句，就能复现正常和冲突两条路径。此后才进入历史数据、账户成本和市场约束验证，避免把自然语言理解偏差埋在漂亮回测曲线下面。
下载完整示例，保存为R572.py，使用Python 3.12及以上运行python R572.py。仅使用标准库与合成数据。
让审阅不依赖原对话记忆
把规格和样例交给另一个读者，但不给最初那句口语描述，请其独立推导第一个完整窗口、首次合格行、风险冲突行与首次退出。如果仍需作者解释“强势原本是什么意思”，规格就还有未解决依赖。这个步骤检验交付工件是否充分，而不是检验两个人是否记得同一场讨论。独立推导结果应与预期序列并列保存。
变更日志按影响层记录。把严格大于改成大于等于，是决策逻辑变化；增加佣金，是账户算术变化；推迟到更晚开盘，是执行排程变化。即使用户只说一句“保守一点”，也要把含义分解成可验证字段，不能让实现者自由理解后同时修改三层。每层变化配对应验收输出，后续差异才有解释。
对于不支持的目标值和缺必填输入，接口应明确拒绝。较小但能拒绝未定义情况的契约，比自动猜测后总能返回一段信号的宽接口更好核对。本例的风险集合已明确、价格已给定、信号只有零一，这些都是输入前提。如果后来增加仓位比例、外部新闻或多股票排名，应更新模式、冲突表与样例，不能用这一次手工通过的结果为新增功能背书。
最后把规格编号写入每次信号输出，避免同名规则升级后无法分辨使用哪版。验收者先核编号，再核输入与序列，才比较执行差异。样例测试通过可以作为交接条件，不能代替未来真实数据中的覆盖检查，也不能据此承诺任何收益；这些后续依赖应随规格一起列出，保持每项结论的证据范围清楚。
常见问题
这是自动策略生成器吗？
不是。它是一个手工明确规则及其确定实现，用于展示验收方式。
为什么目标和订单分开？
目标状态可能连续出现，也可能无法成交，混用会造成重复买入或虚假成交。