参数改后收益更高：怎样保留可信实验记录

改参数后收益更高，是新观察，不自动证明方法更好。一旦看过某区间并据此选择规则，该区间就进入探索过程。

先冻结问题，再跑组合

S06 首版做支持规则族的敏感性检查，不是无限造策略。看结果前写完整组合、数据版本、成本、分界规则和比较窗口；方法可用性仍看实际发布验收。

表格是 CoTrading 自定研究协议，不是监管要求。Bailey 等人的论文 The Probability of Backtest Overfitting研究多次回测中的选择问题。本页简单日志没有计算论文的过拟合概率，只保留尝试过什么的证据。

假设共同区间的三个收益为 3%、8%、-2%，只挑 8% 会藏住脆弱性。应全部展示成本、回撤与失败尝试。这里数字是编造的教学结果，不是已运行市场业绩，也不证明某窗口更好。

126 间隔需要的历史比 42 多。保留各自完整结果，同时计算共同热身后区间。不同起点累计收益不能当成只有参数发生变化。

缺数据报错不是零收益，也不能从矩阵消失。记录运行号、规则摘要、数据摘要、状态、错误与产物。高成本场景漏跑时，对照仍不完整，应补跑而不是忽略。

看过保留段又调参，新工作标探索。未触碰验证需要在查看前冻结规则与选择标准，反复改分界不会创造独立性。

四日样本不够测试这些动量窗口，应返回历史不足，不能伪造矩阵。稳健性不保证未来利润，不消除幸存者偏差，也不能把固定资产实验变成全市场选股。