个人投资研究手册
选择你的学习路线
按研究目标选择路线。以下顺序来自教材已生成的必要前置路径;阅读和完成作业不等于获得实盘许可。
基本面研究:先完成公司项目,再完善资金判断
M0 · 第一份研究记录
M1 · 家庭资金边界
M2 · 证据、问题与 AI 核验
F1 · 公司研究初稿
F2 · 独立公司研究与更新
RISK · 资金、组合与现金流计划
波动率怎么理解和计算:从标准差到年化跑赢基准就是 Alpha 吗:收益、风险与运气资产配置与组合约束:先决定承受什么高风险投资能拿多少钱:从损失承受能力倒推额度分散化与相关性:多买几只不一定更安全策略资金如何分配:验证阶段、风险预算与扩容多个策略一起亏怎么办:合并敞口与风险预算每笔交易用多少钱:资金占用、预计损失与仓位计算连续亏损与仓位调整:固定风险、加仓和马丁格尔杠杆与保证金:买得起不代表亏得起压力测试与损失预算:市场同时变坏时能承受多少账户回撤怎样应对:降风险、暂停与恢复条件投资账户的资金流:投入、提取与再投入再平衡:如何处理涨跌后的组合变化账户到底赚了多少:现金流、时间加权与资金加权组合收益来自哪里:基准、主动风险与归因
LIFE · 能力边界与持续研究
量化入门:从透明策略到独立研究
M0 · 第一份研究记录
M1 · 家庭资金边界
M2 · 证据、问题与 AI 核验
Q1 · 清楚的策略与小账户
Q2 · 可信的单策略研究方法
Q3 · 独立时间序列项目
RISK · 资金、组合与现金流计划
RUN · 运行演练与完整复现
LIFE · 能力边界与持续研究
因子研究:股票级数据与横截面组合
M0 · 第一份研究记录
M1 · 家庭资金边界
M2 · 证据、问题与 AI 核验
Q1 · 清楚的策略与小账户
买一只股票,究竟买到了什么指数、ETF 与基准:如何找到公平的比较对象从报价到成交:理解交易过程与实施成本投资收益怎么算:从单期收益到复利风险不只是波动:回撤、亏损与流动性分红、拆股与复权:为什么价格图会误导你跑赢基准就是 Alpha 吗:收益、风险与运气个人投资者可能拥有哪些优势,怎样证明价值、质量、动量:认识因子而不迷信因子量化究竟是什么:把判断变成可检验的规则数据的时间:发生、公布、获取与修订股票池与历史数据:别只研究活到今天的赢家看懂数据里的不确定性:样本、分布与相关从指标到信号:写清窗口、时点与规则不写代码,也能写清楚一套策略规则让 AI 帮你实现策略:怎样检查规则和结果回测如何运转:从信号到交易再到账户
Q2 · 可信的单策略研究方法
FA · 独立因子研究项目
RISK · 资金、组合与现金流计划
RUN · 运行演练与完整复现
LIFE · 能力边界与持续研究
财务因子:补齐财务与披露前置
M0 · 第一份研究记录
M1 · 家庭资金边界
M2 · 证据、问题与 AI 核验
Q1 · 清楚的策略与小账户
买一只股票,究竟买到了什么指数、ETF 与基准:如何找到公平的比较对象从报价到成交:理解交易过程与实施成本投资收益怎么算:从单期收益到复利风险不只是波动:回撤、亏损与流动性分红、拆股与复权:为什么价格图会误导你跑赢基准就是 Alpha 吗:收益、风险与运气个人投资者可能拥有哪些优势,怎样证明价值、质量、动量:认识因子而不迷信因子量化究竟是什么:把判断变成可检验的规则数据的时间:发生、公布、获取与修订股票池与历史数据:别只研究活到今天的赢家看懂数据里的不确定性:样本、分布与相关从指标到信号:写清窗口、时点与规则不写代码,也能写清楚一套策略规则让 AI 帮你实现策略:怎样检查规则和结果回测如何运转:从信号到交易再到账户
Q2 · 可信的单策略研究方法
FA · 独立因子研究项目
RISK · 资金、组合与现金流计划
RUN · 运行演练与完整复现
LIFE · 能力边界与持续研究
多策略研究:合格单策略之后深入
M0 · 第一份研究记录
M1 · 家庭资金边界
M2 · 证据、问题与 AI 核验
Q1 · 清楚的策略与小账户
Q2 · 可信的单策略研究方法
Q3 · 独立时间序列项目
RISK · 资金、组合与现金流计划
RUN · 运行演练与完整复现
MULTI · 多策略进阶研究
LIFE · 能力边界与持续研究
机器学习:在因子研究基础上选读
M0 · 第一份研究记录
M1 · 家庭资金边界
M2 · 证据、问题与 AI 核验
Q1 · 清楚的策略与小账户
买一只股票,究竟买到了什么指数、ETF 与基准:如何找到公平的比较对象从报价到成交:理解交易过程与实施成本投资收益怎么算:从单期收益到复利风险不只是波动:回撤、亏损与流动性分红、拆股与复权:为什么价格图会误导你跑赢基准就是 Alpha 吗:收益、风险与运气个人投资者可能拥有哪些优势,怎样证明价值、质量、动量:认识因子而不迷信因子量化究竟是什么:把判断变成可检验的规则数据的时间:发生、公布、获取与修订股票池与历史数据:别只研究活到今天的赢家看懂数据里的不确定性:样本、分布与相关从指标到信号:写清窗口、时点与规则不写代码,也能写清楚一套策略规则让 AI 帮你实现策略:怎样检查规则和结果回测如何运转:从信号到交易再到账户